Оценка марковского процесса по его фрагментам

Abstract

Рассмотрены неоднородные марковские процессы и предложен подход к построению оценки стохастической матрицы процесса по стохастическим матрицам его фрагментов. Такая оценка находится как решение задачи минимизации. Указанный подход применим и в случае, когда наблюдения фрагментов проведены в различные моменты времени